Заемщики будут оцениваться по гибким моделям.

Большая часть бюро кредитных историй перейдет на гибкие модели оценивания риска невозврата кредитов физическими лицами. В старых моделях оценки не был учтен тот факт, что граждане портили кредитную историю по вине экономического кризиса, вследствие чего круг надежных заемщиков был сужен до минимума.

Скоринг-бюро – это модель, которая с высокой долей вероятности позволяет спрогнозировать риск невозврата заемных средств заемщиком. В результате оценки модель выдает так называемый скоринговый балл, который основан на использовании статистической модели. Этот бал отражает платежеспособность заемщика. То есть, чем меньший скоринговый балл получит клиент, тем меньше шансов на то, что банк выдаст ему кредит. Данные скоринг-бюро включаются банками в систему оценки рисков. Стоит отметить, что скоринг по востребованности банковскими учреждениями занимает второе место среди продуктов БКИ. На первом месте все еще остаются кредитные истории клиентов. Исследования рынка за прошлый год, проводимые агентством РБК.research, показали, что отчеты по кредитным историям используются абсолютно всеми банковскими учреждениями. Что касается скоринг-бюро, то оно есть в распоряжении 78 процентов банков.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин рассказал о том, что его бюро кредитных историй пришлось быстро переходить на улучшенную скоринговую модель, предусматривающую гибкую оценку заемщиков. В марте НБКИ приступило к использованию второго поколения скоринг-бюро, которое было разработано компанией Fair Isaac Corporation. На сегодняшний день данным скоринг-бюро пользуются уже пятьдесят банковских учреждений. Новая модель была опробована в пилотном режиме еще в конце 2010 года. Предсказательная способность скоринг-бюро была оценена в 82 процента, в то время как первое поколение скоринг-бюро могло показать только 70-процентную эффективность. Второе поколение скоринг-бюро сегодня используется и в «Экспириан-Интерфакс», правда в этом случае речь идет о продукте разработчика Experian. В начале года скоринг-бюро взято на вооружение и компанией «Эквифакс Кредит Сервисиз», что явилось следствием принятия решения о масштабной реконструкции скоринговой модели. На сегодняшний день модель полностью соответствует рыночным тенденциям кредитования, относящегося к посткризисному времени.

Полный переход на новое поколение продукта завершится в ближайшее время. Генеральный директор компании Олег Лагуткин сообщает, что в настоящий момент скоринг-бюро находится на стадии активного тестирования.

Скоринговые модели стали внедряться под воздействием посткризисной обстановки. Олег Лагуткин рассказывает, что кризис заставил многих заемщиков подпортить свои кредитные истории за счет несвоевременного возврата заемных средств. Но стабилизация экономической ситуации привела к возврату заемщиков на докризисное состояние платежеспособности, в результате чего кредитная история нуждается в пересмотре. Как известно, скоринговые модели, использующиеся до кризиса, имели довольно жесткую реакцию на долговременные просрочки, в результате чего многие клиенты после кризиса неоправданно перешли в категорию неблагонадежных. Нехватка заемщиков отразилась на финансовом состоянии банковских учреждений, вследствие чего банки решили использовать более гибкую скоринговую модель. Как мы уже сказали, второе поколение скоринга имеет большую гибкость, которая прослеживается на учете выплат кредитов в кризисный период. Таким образом, банки имеют возможность предсказать риски невыплаты заемных средств плательщиком по состоянию на сегодняшний день.

Что касается банковских служащих, то они с оптимизмом воспринимают обновление скоринговой модели, которую предлагают БКИ, поскольку после кризиса им приходилось пересматривать оценку заемщика самостоятельно. Мария Минаева, занимающая должность руководителя отдела управления рисками Райффайзенбанка, отмечает, что переход на новую скоринговую модель, в современных экономических условиях, вполне оправдан. Сегодня наблюдается рост заработных плат, сокращение безработицы, общее восстановление экономики. И невыплаты во времена кризиса расцениваются не как низкая платежная дисциплина, а как вынужденные обстоятельства, что нельзя не учитывать в процессе оценки заемщика.